Os 10 principais sistemas de negociação de hoje

Desde o último relatório sobre os 10 principais sistemas de negociação na edição de fevereiro de 2006, os comerciantes sistemáticos sofreram um dos períodos mais difíceis em muitos anos. Esses mercados não-amigáveis ​​para o sistema existem há quase três anos e não há indicação de que eles acabem em breve.
Se voltarem à normalidade em breve, no entanto, 2006 terá marcado um nadir. Todos os sistemas, não apenas um estilo particular, sofreram. Os seguidores da tendência, com fome de uma tendência, foram seduzidos em mercados agitados por várias falhas falsas, ou não reagiram com rapidez e os lucros do papel corroeram.
No outro extremo do espectro, os comerciantes do dia do índice de ações apresentaram desempenho inferior ao da perda de volatilidade do mercado. Sem movimento no mercado, os comerciantes do dia não podem fazer o suficiente para cobrir os custos de transação. O E-mini S & amp; P 500, uma vez popularmente popular, continuou a abandonar o mercado com comerciantes de dia sistemáticos e tem, pelo menos, entre esses profissionais demográficos, substituídos em carteiras com E-Mini Russell ou E-Mini S & amp; P 400 (Midcap).
Não é surpresa que os 10 principais sistemas comerciais não tenham sido poupados. A maioria dos sistemas desta lista já experimentou as piores reduções ou chegou bastante perto desse mercado.
ILHAS DE RENTABILIDADE.
Enquanto muitos sistemas sofreram em 2006, o ano não foi completamente sombrio. Um punhado de mercados ganhou vida e ajudou a impulsionar os números de desempenho dos conselheiros de negociação de sistemas e commodities (CTA).
O cobre foi o grande motor no início do ano, com um aumento de US $ 1,98 para US $ 4,04 por libra. Infelizmente, esse salto estratosférico foi seguido de um rápido retracement de 25% e depois de uma fase congestiva. A tendência usual seguindo grampos, moedas e finanças, foi negociada em uma ampla faixa de negociação, que proporcionou lucro e potencial de perda. O setor de energia e o açúcar, como os metais, exibiram altos ou máximos de todos os tempos, seguidos de grandes retrocessos.
Os comerciantes de longa duração e os CTAs sofreram pior do que aqueles que jogam ambos os lados do mercado. O desempenho de índices de commodities de longo tempo é um exemplo do que pode acontecer quando você se compromete com um viés longo apenas. As correções na energia e nos metais prejudicam seu desempenho.
Com a dor espalhada uniformemente, não deve surpreender que a lista dos 10 principais sistemas tenha sofrido apenas uma modificação nos últimos 12 meses. A R-Mesa 3 foi substituída pela carteira Andromeda. R-Mesa 3 ainda é um bom sistema, mas a performance da Andromeda não pôde ser ignorada. Todos esses sistemas têm sido em torno de vários anos e tem feito bem a longo prazo.
O desempenho para a maioria dos sistemas é mostrado de janeiro de 1986 a novembro de 2006. Os sistemas de negociação de carteira foram testados nos seguintes mercados: títulos do Tesouro dos EUA, notas T, libra britânica, iene japonês, franco suíço, euro (ou a marca alemã como um proxy histórico), soja, algodão, gado vivo, cobre, açúcar, suco de laranja, óleo de aquecimento, petróleo bruto, gás natural e prata.
Dois sistemas, R-Breaker e Stafford STC, foram testados exclusivamente no S & P 500 porque são sistemas comerciais de dia. Dois outros sistemas, Dollar Trader e Trendchannel, foram testados em portfólios muito menores. Uma taxa de US $ 100 foi cobrada por troca de rodada nos sistemas de troca do dia e US $ 75 foi cobrada para todos os outros sistemas, também em turno redondo.
Depois de ver esses resultados do sistema, os comerciantes mais razoáveis ​​riscariam suas cabeças e perguntaram: "Por que eu gostaria de trocar algum sistema mecânico?", & Rdquo;
Considere, no entanto, que um sistema de comércio mecânico oferece a capacidade de trocar de maneira puramente não-revolucionária. Sem sistemas, você teria que trocar usando discrição e essa é uma abordagem que impede o histórico de teste. Com os sistemas, você pode avaliar o desempenho futuro. Um plano de negociação eficaz só pode ser construído em torno de expectativas razoáveis ​​e essas expectativas só podem ser formuladas através.
Mesmo que esses sistemas tenham mostrado um desempenho fraco nos últimos dois ou três anos, eles apresentaram desempenho positivo há mais de duas décadas. A menos que as tendências se tornem completamente extintas, esses sistemas devem atuar no futuro e fornecer uma base sólida para qualquer plano de negociação.
Embora, à luz do desempenho recente, os comerciantes do sistema, os gerentes de portfólio e os CTAs talvez precisem realinhar suas expectativas, os aspectos positivos de uma abordagem totalmente sistemática ainda superam os negativos.

Sistema de Tendências de Aberration Trend.
Tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguinte.
O Aberration Trading System é um sistema de tendência a longo prazo seguido por Keith Fitschen of Trade System Inc. Keith desenvolveu Aberration em 1986 e vendeu a primeira cópia em 1993.
Desde o lançamento, Aberration foi nomeado "Um dos 10 principais sistemas de negociação de todos os tempos" pela Futures Truth e continua sendo uma estratégia de negociação popular para seguir a tendência de commodities. Vários aprimoramentos foram feitos para a estratégia ao longo dos anos e incluem melhor gerenciamento de dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e gerenciamento de dinheiro de taxa fixa.
As carteiras podem ser personalizadas para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes da chave.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguindo os mercados negociados: Todos os futuros globais e commodities Arrendamento e comissões: sem locação / $ 20 por comércio Tamanho da conta mínima: US $ 25.000.
Atuação.
Desempenho até o final de março de 2016.
Baixe relatórios de desempenho total.
Damos acesso aos relatórios de desempenho detalhados completos aos nossos assinantes. Basta preencher os detalhes abaixo para que possamos enviar-lhe os links de download imediatos para os relatórios.
Descargo de responsabilidade.
O comércio de mercadorias envolve riscos elevados e você pode perder uma quantidade significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Todos os resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados simulados do computador em dados históricos passados ​​e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar neste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são apenas recomendados para comerciantes de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Futuros verdade top 10 sistemas de negociação
Andromeda & amp; Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUÍDO PARA DURAR!
Lançado ao público em outubro de 2003.
Jan 1980 - Abr de 2015 Amostra 22 Market Portfolio.
Lucro líquido total: $ 2, 839.164. Lucro médio por ano: US $ 8 0,452.
Andromeda & amp; Pegasus Combination with 22 Market Sample Portfolio: milho, índice de dólar, paládio, cinco anos T-Notes, açúcar,
Moeda do euro, iene japonês, óleo de aquecimento, gás natural, trigo de Kansas City, nota de 10 anos, Eurodólar, Franco suiço, Dólar australiano,
Bovinos Alimentadores, Algodão, Arroz áspero, 30 Yr U. S. Bonds, 2 Yr T-Notes, Petróleo Bruto, Gasolina sem chumbo, Cobre de alta qualidade.
Testado Jan 1 & # 8217; st 1980 & # 8211; 15 de abril de 2015. (35+ anos)
$ 50 deduzido por troca por comissão e amp; derrapagem.
Não foi aplicado o capital inicial. Apenas lucros líquidos apresentados.
Com base em contratos individuais por comércio.
* NOTA: as linhas verdes verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. Andromeda foi lançado em abril de 2002, enquanto Pegasus em São Paulo.
Outubro de 2003, portanto, as duas linhas verdes verticais, uma para a data de lançamento de cada sistema. O desempenho à esquerda da linha é pré-lançamento.
O desempenho e o desempenho à direita são pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estavam disponíveis (não aconteceu.
ainda) quando os sistemas foram liberados para o público em abril de 2002 e outubro de 2003, respectivamente. Estes são os mesmos sistemas com um.
Roteiro de 32 anos, incluindo quase uma década de desempenho POST-RELEASE para fazer backup. Nossos sistemas não são apenas mais 2 anos.
maravilha. Enquanto eles têm seus períodos de retirada (como todos os sistemas de negociação fazem), eles são construídos para durar!
Visite as páginas de Andromeda e Pegasus Performance neste site, bem como a página Combinações de sistema para ver várias.
amostras de carteiras para diferentes tamanhos possíveis de conta inicial, que incluem números de desempenho detalhados e relatórios de análise de redução.
Totalmente Mecânico: sistemas de negociação 100% objetivos e # 8211; sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado inteiramente em simples.
Uma década de desempenho rentável POST-RELEASE & # 8211; sim, houve perda de períodos / reduções (todos os sistemas têm), no entanto.
Andromeda & amp; O Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou.
e quebrou alguns anos após o lançamento!
Sistemas totalmente divulgados / totalmente transparentes: sem caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras.
e lógica de negociação totalmente revelada e explicada grosso modo em inglês simples. Você saberá e compreenderá a lógica e as razões por trás.
todos os sinais comerciais. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte da TradeStation é totalmente visível no desenvolvimento da TradeStation & # 8217; s.
meio Ambiente. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido !!
Multi Commodity Systems: comercialmente lucrativo em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos.
Não otimizado: use exatamente as mesmas regras / lógica e valores de parâmetros em todos os mercados. Sem ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram.
consistente com as amostras, e agora confirmada com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento.
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade do futuro.
O desempenho será semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas & # 8211; a simplicidade é melhor!
Adaptável para vários tamanhos de conta: diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem significativamente.
alterando os retornos proporcionais numa base percentual. As contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com o mesmo.
sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta.
Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas na próxima barra diária / sessão de negociação do dia seguinte e # 8211; não há necessidade de monitorar.
os mercados durante o dia.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Não há tendência para negociações longas ou curtas e podem ser curtas tão facilmente quanto tempo.
Use os dados da barra diária do dia do final: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados da barra diária de fim de dia confiáveis.
Pode aplicar o dimensionamento de posição / Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para o comércio de várias unidades e empregando praticamente qualquer posição.
Sizing / Money Management fórmula. Veja os nossos exemplos em que é aplicada uma fórmula de gerenciamento de dinheiro fraccional fixo simples. Isso resulta.
em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta.
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Nós.
Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas.
Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Não correlacionado com o mercado de ações: commodities & amp; as moedas são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de.
diversifique seus investimentos. Também pode ser curto tão facilmente quanto tempo.
Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker Assist neste site para obter informações.
ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Visite o Download Free User Manuals.
página no nosso site para obter instruções de download.
RESULTADOS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM UM SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. CUIDADO.
A AVALIAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO DOS FUTUROS.
MERCADOS OU QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU METODOLOGIA.
Nota: Todas as figuras e ilustrações de desempenho foram obtidas usando um teste histórico de volta em um computador e não são os resultados de.
uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados apresentados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um.
risco de perda na negociação de commodities futuros.
Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também.
grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não negocie com.
dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Nenhuma representação está sendo feita.
A conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação.
ou a metodologia não é necessariamente indicativa de resultados futuros.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS.
ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES.
PARA OS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE O DESEMPENHO HIPOTÉTICO.
RESULTADOS E RESULTADOS REAIS SUSTENTAMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO.
BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NÃO HIPOTÉTICA.
TRADING RECORD PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO TRADING REAL. POR EXEMPLO, O.
CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU ADEQUAR PARA UM PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO.
PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NÚMERO OUTROS FATORES.
RELACIONADO COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER.
TOTALMENTE CONTACTO NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM.
ADVERSAMENTE AJUDA OS RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
FUTURES TRADING IMPLEMENTA RISCOS. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS.

Futuros verdade top 10 sistemas de negociação
Os sistemas de comércio vêm e vão.
Eles podem ter um bom comércio e entrar nos dez melhores.
Mas, em seguida, recuam devido ao mau desempenho ou a grandes retiradas.
O ATS-3200 é consistentemente nas Tabelas Top-Ten.
NOTA: Futures Truth usa uma margem muito menor para calcular o desempenho dos sistemas,
do que o capital recomendado pela ATS para negociar os sistemas corretamente.
O desempenho nas tabelas Top-Ten é apenas comparativo.
Leia o seguinte aviso de risco CFTC: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados hipotéticos do desempenho comercial é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. Leia a divulgação completa.

Futuros verdade top 10 sistemas de negociação
Andromeda é distribuído em formato totalmente divulgado.
O Pegasus é uma tendência de curto prazo, intermediária, que segue um sistema multi-mercado que faz um excelente companheiro para a Andromeda, outros sistemas.
ou trocar por conta própria. Ao contrário de capturar a maior parte da tendência em si, visa capturar os balanços temporários intermediários dentro do.
tendência principal subjacente. Como o Andromeda, o Pegasus também aplica as mesmas regras e valores de parâmetros para todos os mercados e é.
distribuídos em formato totalmente divulgado.
Totalmente Mecânico: sistemas de negociação 100% objetivos e # 8211; sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado inteiramente em simples.
Uma década de desempenho rentável POST-RELEASE & # 8211; sim, houve perda de períodos / reduções (todos os sistemas têm), no entanto.
Andromeda & amp; O Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou.
e quebrou alguns anos após o lançamento!
Sistemas totalmente divulgados / totalmente transparentes: sem caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras.
e lógica de negociação totalmente revelada e explicada grosso modo em inglês simples. Você saberá e compreenderá a lógica e as razões por trás.
todos os sinais comerciais. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte da TradeStation é totalmente visível no desenvolvimento da TradeStation & # 8217; s.
meio Ambiente. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido !!
Multi Commodity Systems: comercialmente lucrativo em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos.
Não otimizado: use exatamente as mesmas regras / lógica e valores de parâmetros em todos os mercados. Sem ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram.
consistente com as amostras, e agora confirmada com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento.
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade do futuro.
O desempenho será semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas & # 8211; a simplicidade é melhor!
Adaptável para vários tamanhos de conta: diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem significativamente.
alterando os retornos proporcionais numa base percentual. As contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com o mesmo.
sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta.
Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas na próxima barra diária / sessão de negociação do dia seguinte e # 8211; não há necessidade de monitorar.
os mercados durante o dia.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Não há tendência para negociações longas ou curtas e podem ser curtas tão facilmente quanto tempo.
Use os dados da barra diária do dia do final: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados da barra diária de fim de dia confiáveis.
Pode aplicar o dimensionamento de posição / Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para o comércio de várias unidades e empregando praticamente qualquer posição.
Sizing / Money Management fórmula. Veja os nossos exemplos em que é aplicada uma fórmula de gerenciamento de dinheiro fraccional fixo simples. Isso resulta.
em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta.
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Nós.
Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas.
Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Não correlacionado com o mercado de ações: commodities & amp; as moedas são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de.
diversifique seus investimentos. Também pode ser curto tão facilmente quanto tempo.
Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker As sist nesta página e para informações.
ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Visite o Download Free User Manuals.
página no nosso site para obter instruções de download.
atenção às reduções. Uma análise de remoção detalhada é necessária porque é durante os períodos de retirada que um sistema é verdadeiramente testado.
Além disso, ao comparar dois sistemas lado a lado, as retiradas devem ser tão importantes quanto os lucros (se não mais). Ao invés de.
comparando sistemas baseados unicamente em lucros, eles devem ser comparados com base em lucros para os índices de redução máxima. Além disto.
deve ser feito em carteiras idênticas consistindo nos mesmos mercados, testados durante o mesmo período de tempo e com exato.
mesmas deduções para comissão e amp; derrapagem aplicada, ou seja, todos os critérios nas mesmas condições. Só então você pode obter uma verdadeira "maçã".
para maçãs & quot; comparação. Se o Sistema A ganhar duas vezes mais dinheiro que o Sistema B, mas também incorre em duas vezes o máximo de retirada máxima, então dentro.
a realidade ambos os sistemas executam o mesmo com base nos lucros para os rácios de redução, portanto, em termos de retornos percentuais, eles serão os mesmos,
no entanto, o sistema A exigirá duas vezes mais capital para começar devido às maiores retiradas. Então, não se esqueça das retiradas! Qualquer bem.
O sistema incluirá uma análise detalhada do levantamento.
Coerência das curvas de equidade: meros números não são suficientes! Lembre-se do velho ditado de que "uma imagem diz mil palavras". Capital próprio.
As imagens das curvas são essenciais para que elas mostrem o quão consistente ou "estável" O desempenho do sistema realmente é. Ausente uma curva de patrimônio você.
não sei se a maioria dos lucros do sistema foi feita em apenas alguns negócios em alguns mercados ao longo de alguns anos e no resto do tempo.
O desempenho foi plano ou negativo. Algumas condições ou situações de mercado incomuns podem ter se apresentado em certos mercados ao longo de um.
período de tempo específico e foi quando todo o dinheiro foi feito. O problema é que tais situações incomuns podem demorar muito.
reaparecer ou nunca mais voltar! Portanto, avaliar sistemas que não possuem uma curva de equidade está pedindo problemas. Uma curva de equidade revela muito.
sobre a verdadeira natureza e desempenho do sistema. Além disso, enquanto nenhuma curva de equidade será uma linha reta perfeita, mais suave será a.
A curva de equidade é a melhor, ou seja, quanto menores forem os seus picos e vales, melhor serão. Quanto mais suave é uma curva de patrimônio, mais consistente é a.
O desempenho do sistema é. Não considere os sistemas sem primeiro inspecionar a curva de equivalência patrimonial. Se nenhuma imagem da curva de equidade for fornecida, caminhe.
Desempenho pós-lançamento: por quanto tempo o sistema está fora? O desempenho pós-lançamento é o registro de desempenho mais importante.
uma vez que este é um dado que não estava disponível quando o sistema foi desenvolvido - ainda não aconteceu. Infelizmente, a maioria dos sistemas.
derrubar e passar pelo caminho alguns anos após o lançamento. Quando eles são lançados eles vêm com fortes reivindicações publicitárias.
para apoiá-los. Sendo a nova sensação, os corretores pululam sobre eles e empurrá-los para seus clientes. Tudo começa muito bem.
Primeiro ano, então Ok no segundo ano. Até o terceiro ano eles são descontinuados pelo desenvolvedor, ou provavelmente uma nova versão deles.
sai com um novo nome (onde, obviamente, eles foram alterados para manter os resultados de resultados históricos testados de volta.
Boa). Este é o padrão típico visto repetido repetidas vezes e novamente.
Às vezes, os desenvolvedores lançarão versões subseqüentes com a desculpa de que as condições do mercado mudaram e, portanto, o sistema.
"atualização necessária". Provavelmente é adulteração dos valores dos parâmetros para re-otimizar / re-curve ajustar os sistemas de modo que em hipotética.
O desempenho histórico continua a parecer bom. No entanto, em outros casos ainda mais graves, o desenvolvedor lançará o antigo sistema e.
lance um novo cada dois anos com um novo nome. Seja muito suspeito disso. Se um sistema não estiver quebrado, por que corrigi-lo com um.
nova versão a cada dois anos, ou se livrar dele?
Historical Track Record: embora seja obvio que é melhor ir com um sistema que se provou no desempenho pós-lançamento, obviamente a.
Um bom sistema novo ou mais novo não terá isso sem culpa própria. Afinal, um novo sistema não terá muito desempenho pós-lançamento.
Nesse caso, a única alternativa restante é ver o quão longe os resultados históricos de back-testing são exibidos. É divertido ver sistemas que.
Apenas mostre os últimos dois anos ou não mais de 5 anos! E quanto antes, então? Como o sistema teria realizado antes disso?
Isso leva a desconfiar. Recomendamos, no mínimo, 20 anos de dados.
Sistemas totalmente divulgados / totalmente transparentes: este é o segundo item mais importante a considerar após os registros de desempenho. O.
A grande maioria dos sistemas atualmente são vendidos em caixa fechada "caixa preta" formato, o que significa que o cliente não tem acesso ao.
lógica, ou seja, as regras de negociação, o código-fonte. Você deve confiar cegamente no sistema sem saber como funciona, ou talvez em alguns.
apenas casos "parcialmente" conhecendo a lógica do algoritmo. Os desenvolvedores de tais sistemas afirmam que não podem abrir completamente o sistema devido ao.
Perigos de pirataria e plágio que é tão prevalente na internet hoje em dia. Eles estão protegendo sua propriedade intelectual que eles.
trabalhou tão duro para se desenvolver. Agora, esta é uma desculpa legítima - é totalmente compreensível e, em alguns casos, legítimo, no entanto, também é.
uma desculpa conveniente para produzir um sistema que é amplamente otimizado para o grau n. ° e ajuste de curva. Em seguida, o sistema é embalado e.
distribuído como caixa preta e vendido ao público desavisado.
Nós sentimos que quanto mais um comerciante sabe sobre o sistema, melhor. Sim, existe o risco para os desenvolvedores de serem vítimas de pirataria,
plágio e violações de direitos autorais, portanto, é uma escolha difícil para os desenvolvedores fazer. Quase ninguém faz sua propriedade intelectual.
totalmente aberto, não importa o que seja, sendo um sistema comercial ou um software de jogos. No entanto, se você colocar o comerciante primeiro, e.
Dê-lhe o benefício da dúvida, então claramente serve ao comerciante para entender completamente o que ele ou ela está negociando, contra apenas cegamente.
seguindo os sinais comerciais que gera um sistema de caixa preta.
Single vs. Multi Market Systems: esta é outra área onde o cuidado é garantido. Cuidado com os sistemas que são projetados para negociar apenas.
um mercado específico ou apenas um setor específico. O risco é maior que mais uma vez esses sistemas foram ajustados em curva, intencionalmente ou.
inadvertidamente. Embora não seja rentável em todos os mercados, um bom sistema deve mostrar bons resultados em um amplo e diversificado espectro de.
mercados - sempre aplicando exatamente as mesmas regras e valores de parâmetros em todos os mercados! Caso contrário, se os valores dos parâmetros forem ajustados.
com base no mercado, o que você realmente possui são muitos "sub-sistemas & quot; dentro de um sistema - um para cada mercado, o que mais uma vez leva a curva-
apropriado. Um exemplo seria um sistema que, digamos, usa médias móveis onde o período usado para o franco suíço é de 29 dias enquanto for.
O milho é de 17 dias. Por que a diferença? Além disso, se o sistema for fechado, os sistemas tipo caixa (como a maioria são), então, é simplesmente.
nenhuma maneira para você saber.
Não otimizado: este é um ponto chave em que enfatizamos o tempo todo. Um sistema não pode ser otimizado para o que funcionou melhor no.
O passado não é o que funcionará melhor no futuro. Os mercados mudam constantemente. Um bom sistema construído com conceitos sólidos não deve desmoronar quando.
Os mercados mudam, mas devem se adaptar. Sim, haverá períodos perdidos, conhecidos como reduções na indústria. Todos os sistemas e comerciantes.
experimente-os, mesmo os melhores desde que ninguém ganha todos os dias, mas os bons eventualmente se recuperam e continuam a fazer novos.
alta de capital. Se um sistema foi otimizado para produzir os melhores resultados possíveis com base em dados passados ​​históricos, é simplesmente impossível.
esses resultados serão constantemente repetidos em dados futuros que ainda não aconteceram.
Quando se trata de otimizar com base no mercado comercializado, alguns argumentarão que cada mercado tem sua própria personalidade e.
características. Afinal, o 10 Tesouro Year Note é muito diferente de Cotton - certo? Nada poderia ser mais diferente. Ainda assim, como você.
explique aqueles sistemas que conseguem produzir resultados rentáveis ​​em uma ampla e ampla espectro diversificado de mercados diferentes, enquanto sempre.
aplicando exatamente as mesmas fórmulas de regras e valores de parâmetros para todos os mercados?
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: e agora e agora você se deparou com um sistema que possui todos os critérios.
mencionado até agora: um bom histórico, totalmente divulgado, negocia vários mercados sem otimização, etc., então, quando você aprender.
suas regras de negociação ou dê uma olhada em seu código-fonte para entender como funciona é como ler Marciano! Eles são tão complexos e inventados.
de inúmeras fórmulas enroladas que apenas um doutorado. Em matemática pode decifrar a lógica. Acreditamos em manter as coisas simples, por mais.
Os sistemas simples do tempo realmente realizaram muito mais consistentemente do que os mais complexos. Acreditamos em poder explicar um.
lógica do sistema em inglês simples para alguém com nada mais do que uma educação secundária. FATO: o sistema r é simples, e menos.
termos de som de tecnologia usados ​​para descrever como & quot; sofisticado & quot; ou avançou um sistema é que ele pode voar um foguete espacial, pelo contrário - correr.
Fácil de negociar: obviamente isso ajuda. Que tipo de dados o sistema usa? É intradia ou final do dia? Você tem que assisti-lo durante.
O dia, o que não é prático para a maioria das pessoas. Claro, você sempre pode transformá-lo em um corretor para executar e trocar o sistema por você, mas.
mesmo assim, quanto mais fácil for para o corretor, menor será o erro que ele ou ela vai fazer, que gostam ou não de aparecer na sua conta. UMA.
Um bom sistema também deve minimizar o deslizamento. Os sistemas de curto prazo, especialmente os de comércio diário, podem ser impactados enormemente se sofrerem.
mesmo o menor deslizamento. Esses sistemas assumem preenchimentos de boa ordem e, portanto, ficam ótimos no papel, mas uma vez que eles são comercializados ao vivo e começam.
para sofrer apenas alguns carrapatos de deslizamento por comércio, vai todo esse desempenho fantástico pela janela! Um bom sistema deve ser.
capaz de sustentar uma derrapagem significativa e ainda produzir bons resultados a longo prazo.
Comissão & amp; Dedução de Slippage: qualquer sistema cujo histórico de desempenho não inclui uma generosa dedução em um per.
O comércio por contrato para a comissão de compensação e corretagem simplesmente não está vivendo na realidade. É divertido ver os sistemas, especialmente o dia.
negociação que tenha em conta apenas uma dedução de US $ 5 ou US $ 10 para comissão e amp; derrapagem. Quando esse valor é aumentado para apenas US $ 20, ele então limpa.
uma parte significativa da rentabilidade dos sistemas. Certifique-se de que mais do que suficiente é deduzido por um contrato por contrato para.
comissão & amp; deslizamento sem destruir lucros. Usamos US $ 50 para exemplos de contratos individuais e $ 100 por contrato para multi-
contrato, dimensionamento de posição / exemplos de gerenciamento de dinheiro.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: sem tendência para negociações longas ou curtas e pode ser tão simples quanto tempo. É impressionante ver isso.
os sistemas ainda estão sendo projetados para negociar apenas uma direção. O argumento é que o mercado que eles comercializaram principalmente foi apenas uma maneira de entrar.
nos últimos anos - geralmente em alta. O que acontece se isso mudar? O que acontece se isso muda e o que se pensava era apenas uma maneira.
de repente muda e vai do jeito oposto? Os chamados gênios no sofisticado setor financeiro começaram a errar desde o incômodo.
aconteceu mesmo no mercado imobiliário !!
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Se um.
O desenvolvedor se recusou a enviar seu sistema a uma instituição respeitada, como Futures Truth, para um terceiro independente e sem permissões.
avaliação que leva à preocupação. Alguns desenvolvedores afirmam que eles não gostam de fazer isso, porque muitas vezes requer que Futures Truth.
tem acesso ao código-fonte do sistema. Tudo o que se pode dizer é que, com base em nossa experiência de mais de uma década com Futures Truth,
Para o nosso conhecimento, nenhuma vez revelou a lógica ou o código-fonte de um sistema para qualquer pessoa sem autorização prévia do desenvolvedor.
Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com seu próprio teste atualizado.
resulta em nossos sistemas. Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Custo do Sistema: deixamos este para o último, pois este é o único item nesta lista que deve ser irrelevante - o preço do sistema.
No entanto, como seres humanos, é em nossa natureza se preocupar com o quanto estamos pagando por algo que estamos comprando e é isso.
Vale a pena. Tenha em mente que o que você paga por um sistema é insignificante em comparação com o quanto você pode ganhar ou perder ao negociar o sistema. Se um.
O sistema custa apenas US $ 100, mas você acaba perdendo $ 30 mil antes de sair com desgosto, seu custo real foi de US $ 30.100. Indo para barato pode.
contrafacção. Por outro lado, um sistema caro não implica que seja um sistema melhor. Vimos sistemas distribuídos.
completamente grátis - como sistemas de exemplo tutorial que estão incluídos em livros de texto de negociação de US $ 25 ou enviados como exemplos de negociação.
plataformas que superaram os sistemas mais caros. O preço não tem relação com a qualidade quando se trata de sistemas de negociação -
absolutamente nenhum. Não se preocupe com o preço de um sistema, de qualquer forma, seja barato ou caro, e se concentre em todos os outros.
itens listados acima. Em qualquer caso, Andromeda & amp; Pegasus tem preços competitivos e cai no meio das gamas de preços típicas de.